Индикаторы объемов

Торговые объемы в трейдинге простыми словами

По аналогии с обычными рыночными отношениями, при биржевой торговле огромное влияние на цену играет количество продавцов и покупателей, а также объемы проторгованных сделок. Весь этот абзац, для наглядности, и будет построен на проведении параллелей между обычными рыночными отношениями и трейдингом CFD.

Итак, рассмотрим классические рыночные ситуации:

  • Восходящий тренд. Проводя бытовую параллель, можно сказать, что это ситуация дефицита. Покупателей (быков) много, а продавцов (медведей) мало. Посудите сами, когда какую-либо вещь можно назвать штучным товаром, а нужна она многим, цена на нее будет постоянно расти. Баланс объемов торговых операций будет смещен в сторону покупок (Buy ну или Call, в зависимости от контракта), а тренд, естественно, будет восходящим.
  • Нисходящий тренд. Все то же самое, только наоборот. Когда продавцов много, а товар никто покупать не хочет, цена будет все сильнее и сильнее падать. Преимущество продавцов над покупателями выглядит как медвежий тренд на графиках.
  • Флет. Здесь речь идет о сбалансированном рынке. Продавцов и покупателей, а точнее покупательной способности и товара примерно поровну. А значит, цена будет стабильной. Безусловно, небольшие колебания будут, но все в том же диапазоне.

Бытовыми примерами же можно объяснить еще один очень важные показатели для торговых объемов – волатильность и ликвидность. Чем больше лиц участвуют в рыночных отношениях, тем меньшее влияние окажет на рынок изменение количества продавцов или покупателей. Посудите сами, одна, даже очень крупная сделка, вообще никак не отразится на графике пары EURUSD, она считается одним из самых ликвидных инструментов с большим объемом торгов. Но в то же время, по низко ликвидным активам (к примеру, акциям неизвестных компаний), каждая сделка может изменить цену на тысячи, а то и десятки тысяч пунктов. Таким образом, чем большие торговые объемы осуществляются по активу, тем он стабильнее и устойчивее.

Как работают популярные индикаторы объемов?

Volume/Volumes

Инструмент, который является самым узнаваемым, и самым частоиспользуемым индикатором объемов. В зависимости от терминала и собственной вариации может накладываться как напрямую в рабочую зону, так и в отдельное окно, как осциллятор.

Индикатор Volume

Чем столбец выше, тем большее количество сделок было обработано за конкретный период, что говорит о высоких торговых объемах. Цвет же столбца указывает на преимущество одной из сторон. Красный – медведей; зеленый – быков. Скользящая средняя показывает сглаженной значение объемов по инструменту. Важно понимать, что указываемые объемы, как и точность индикатора напрямую зависит от установленного таймфрейма. Каждый столбец гистограммы соответствует одной свече графика.

Volume Oscillator

Для того, чтобы понять принцип действия инструмента, достаточно представить, что описанный выше индикатор – это график. VO показывает индекс отклонения показателя торговых объемов. Он отлично подойдет для трейдеров, которым важно только высокий или низкий торговый объем в данный момент, в отличие от классического Volumes, который показывает много лишнего. Более того, осциллятор рассчитывает относительное значение (сравнивает текущие объемы с историей), что гарантирует правильную работу как в периоды высокой волатильности, так и ночью, когда количество сделок в разы меньше.

Volume Osc

Accumulation / Distriburion и On Balance Volume

A/D и OBV показывают уровни накопления и распределения средств. Логика инструментов заключается в том, что каждому ценовому движению присваивается определенный индекс (множитель), который зависит от направления движения за свечу и количества обработанных тиков.

При прочих равных, при росте котировок, относительно цены открытия будет происходить накопление. Индексы будут положительными, а это означает действующее преимущество быков.

Accumulation/Distriburion на графике

Отличаются индикаторы формулой расчета и степенью влияния ценового импульса на итоговый результат. Более того, On Balance Volume не имеет в своем алгоритме усреднения, и рассчитыватся по закрытию каждой отдельной свечи. Инструменты взаимозаменяемы, и примерно одинаково показывают себя в сочетании с другими индикаторами.

Money Flow Index

MFI – один из самых простых в расчете и понятных для трейдеров индикаторов объемов. Инструмент анализирует валовый объем лотов, задействованных в торгах по инструменту в данный момент. Говоря проще, MFI знает увеличилось или уменьшилось количество позиций на покупку и продажу. Более того, движение усредняется. Формула MFI представляет собой среднее арифметическое между тремя «типичными ценами».

Индикатор Money Flow Index

Инструмент лишь использует данные по торговым объемам. По логике интерпретации сигналов MFI – это скорее осциллятор, со своими зонами перекупленности и перепродоанности, при достижении которых необходимо открывать сделки в противоположную сторону.

Как использовать индикаторы объемов?

Если не говорить о MFI, индикаторы объемов практически невозможно использовать самостоятельно. Обязательно нужна фильтрация сигналов трендовыми индикаторами или осцилляторами. Все дело в том, что высокие торговые объемы говорят только об одном, что актив в данный момент обладает высокой ликвидностью, и пара-тройка ордеров не сильно изменят цену.

Проще всего будет объяснить на примере. Если на рынке будет 1000 продавцов, и столько же покупателей, это гораздо больший торговый объем, чем если и тех, и других будет по 10. Но при этом, тот факт, что объем торговли большой, ни о чем не говорит, ведь быков и медведей поровну, а значит цена двигаться не будет.

Индикаторы объемов очень полезны как вспомогательные инструменты, которые могут подтвердить или опровергнуть образующийся тренд. Но сами по себе однозначных сигналов для входа не дают. Использовать, индикаторы объемов нужно в соответствии с правилами вашей стратегии. Почти наверняка, это будет самым эффективным методом применения конкретных настроек индикатора.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *