Индикаторы

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы Вопреки расхожему мнению, да и банальной логике, трендовые индикаторы не обязательно хорошо подходят для поиска устойчивых трендовых движений. Все дело в том, что еще со времен классического Метатрейдера, в котором в отдельную группу индикаторов под названием «Трендовые» были вынесены все инструменты, которые напрямую устанавливались на график, а все остальные, располагаемые  в мини-окнах, были […]

Техническими индикаторами называют вспомогательные графические элементы, основанные на математических и статистических последовательностях. Сотни стратегий были построены на сочетании различных индикаторов, и даже при популярности фундаментального анализа, а также безиндикаторной методики Price Action, технические индикаторы пользуются очень большим спросом, как среди новичков, так и среди опытных трейдеров.

В большинстве торговых платформ, индикаторы распределены на три категории: трендовые, осцилляторы и индикаторы объема. В статье будут рассмотрены самые частоиспользуемые представители каждой категории.

Трендовые индикаторы

Само название группы очень четко описывает предназначение инструментов: определение текущего и прогнозируемого тренда движения котировок. Все трендовые индикаторы характеризуются наличием временного лага между сигналом и началом движения, поэтому их лучше всего использовать для среднесрочных и долгосрочных стратегий бинарных опционов (5 и 15 минут).

  • Скользящая средняя (Moving Average), на жаргоне трейдеров более известная как «Машка» — это простой трендовый индикатор, показывающий усредненное значение трендового движения. Исходя из установленного периода линии (n), каждая новая точка будет отображать среднее значение за (n) свечей. Скользящие средние с низким указанным периодом, неофициально, называются быстрыми из-за степени реагирования на ценовые изменения, и наоборот, всеми любимая 200-я МА, считается медленной. Вот как это выглядит на графике:

Синим цветом обозначена быстрая MA с периодом 10, красным – медленная с периодом 100. Направление тренда показывает и одна и другая, только одна краткосрочного, а другая – долгосрочного. Использование скользящих средних для бинарных опционов достаточно спорно, поскольку MA реагируют на движения, которые уже частично были отыграны.

  • Bollinger bands. Избегая сложных математических формулировок о среднеквадратических отклонениях, полосы Боллинджера можно описать как коридор, верхняя и нижняя границы которого зачастую служат поворотной точкой для цены. BB является уникальным индикатором, который одинаково хорошо работает и в тренде и во флете (боковом движении). Направление полос указывает на тенденцию движения по принципу скользящих средних, а сами по себе границы выступают в роли динамической поддержки и сопротивления.



Именно четкие отскоки от границ коридора и являются главной причиной популярности торговли бинарными опционами по Bollinger Bands.

  • Parabolic SAR. Метод построения абсолютно аналогичен скользящим средним, но при этом, Параболик является скорее полноценной торговой стратегией, чем просто информационным графическим элементом. Точки, формирующие сигнальную часть индикатора меняют свое расположение при пересечении ценой линии средних значений. Если точки параболика находятся под графиком, значит тренд восходящий, и наоборот.

  • Отдельно стоит сказать и о других представителях трендовых индикаторов: Envelopes, Ichimoku, Deviation, ADMI и многих других. Рассматривать их подробно не имеет особого смысла сразу по нескольким причинам. Во-первых, лишь единицы брокеров предлагают доступ к ним в своих терминалах. Во-вторых, их концепции довольно сложны, и не подходят новичкам. В-третьих, их КПД/частота возникновения точек входа уступают вышеописанным инструментам.

Осцилляторы

Самая многочисленная и популярная, ввиду своей простоты, группа технических индикаторов. Осцилляторы чаще всего используются для отбойных стратегий, а именно для поиска точек разворота Основной проблемой большинства осцилляторов являются низкие показатели при устойчивом тренде, наибольшую результативность они показывают в рамках флетового ценового коридора.

  • RSI. Самый частоиспользуемый осциллятор, который по уровню популярности вполне может конкурировать со скользящими средними. График индикатора показывает относительную силу тренда. Чем выше находится значение RSI, тем выше вероятность образования нисходящей коррекции, и наоборот.


Сделку необходимо открывать при пересечении одного из уровней RSI. Стандартные настройки уровней – 70/30, но на инструментах с высокой волатильностью лучше перенастраивать на 80/20.

  • MACD. Расшифровка аббревиатуры – Moving Average Convergence/Divergence. Алгоритм работы построен на правиле пересечения скользящих средних, который является одним из главных сигналов для входа в позицию. В окне индикатора реализованы сразу два информационных модуля. Первый – сами MA, которые позволяют не перегружать окно графика, и отобразить их в мини-окне индикатора. Второй – гистограмма, подтверждающая сигнал пересечения. Значение гистограммы должно быть положительным для покупки, и отрицательным для продажи.


Как и при любом другом методе, построенном на скользящих средних, сигнал поступает гораздо позже начала движения. Поэтому использовать для минутных бинарных опционов MACD стоит только как вспомогательный элемент, показывающий приоритетное направление цены на более длительный период.

  • Stochastic. Стохастический осциллятор является симбиозом скользящих средних и индекса относительной силы (RSI). Принцип сигналов такой же, как и у большинства осцилляторов: низкое значение – сигнал на покупку, и наоборот. Стохастик гораздо быстрее реагирует на движения цены, и чаще дает сигналы на вход в позицию. Для сравнения, на изображении ниже будут размещены и Stoch, и RSI.


Индикатор одинаково чувствительно реагирует на небольшие коррекции, и на мощные развороты тренды, поэтому использовать Stochastic на бинарных опционах стоит использовать только в сочетании с дополнительными инструментами, которые будут фильтровать сигналы.

Существует еще целый ряд очень популярных осцилляторов (CCI, Momentum, Bulls/Bears Power, RVI DeMarker и т.д.), но по своей логике, они в большинстве своем дублируют Стохастик и RSI. У каждого из них есть собственный алгоритм расчета и правила выставления уровней, которые и позволяют подбирать оптимальные сочетания с фильтрующими показателями в рамках полноценных стратегий. Уровни осцилляторов – это очень точный сигнал того, что небольшая коррекция, но все-таки будет, что делает их идеальными индикаторами для опционов «60 секунд». Ведь для подобных контрактов объем пройденных пунктов не важен, прибыль зависит только от самого факта повышения/понижения цены.

Индикаторы объемов

Объемы совершаемых на рынке сделок напрямую указывают на силу текущего движения. Само по себе количество совершаемых сделок, естественно, не имеет отношения к тому, в какую сторону цена будет двигаться. Но в действительности, эта корреляция есть.

Все дело в том, что, если у графика есть устойчивый тренд, значит, есть определенное количество трейдеров, которые совершают сделки в нужном направлении. Когда эта волна ордеров заканчивается, а основная масса трейдеров будет фиксировать прибыль, цену будут определять позиции на отскок от максимума/минимума. Более того, как главное преимущество таких инструментов, нужно отметить, что индикаторы объема опережают реальное движение цены, в отличие от тех же трендовых.

  • Volumes. Классический и самый понятный индикатор объемов. Каждый столбик гистограммы показывает объемы (в лотах), которые были проторгованы за определенный период времени (количество свечей указывается в настройках). Показывается именно разница, к примеру, если открыто 100 лотов на покупку, и 50 на продажу, столбик Volumes обрисует значение в 50. Преимущество быков отображается зеленым цветом, медведей – красным.

  • MFI. Money Flow Index скорее следует отнести к осцилляторам, из-за методики построения, но формируется он исходя из объемов торговли, поэтому он находится именно в этой категории. Значение 50 – баланс между продажами и покупками. Стандартные ориентировочные уровни – 80/20, но на высоколиквидных инструментах эти значения практически никогда не достигаются.На MFL не распространяются стандартные правила открытия позиций по осцилляторам. Минимум графика, к примеру, является показателем того, что объем продаж достиг максимума, и покупая от этого уровня вы оформите сделку вверх на самом пике нисходящего тренда, что ничего хорошего не сулит. Открываться нужно при приближениях графика «денежного потока» к середине.

  • Accumulation/Distribution. Это уже классический осциллятор, который дает сигналы, основанные на отбоях от уровней индикатора. A/D строится на основании отношения объема сделок и изменения цены, которые он спровоцировал. Чем этот показатель выше, тем больше вероятность нисходящей коррекции, и наоборот.

На этом индикаторы объема заканчиваются. Безусловно, есть еще «On Balance Volume», который и по принципу построения, и по логике сигналов дублирует Accumulation/Distribution, и именно по этой причине рассматривать его не имеет смысла. Еще раз стоит напомнить, что объемы не могут использоваться как самостоятельный инструмент технического анализа, только в качестве вспомогательного информационного индикатора.

Общие рекомендации по использованию технических индикаторов:

1. Использовать стоит только индикаторы, принцип действия которых вам абсолютно понятен. И речь идет не только о точках входа, но и о работе инструмента в нестандартных ситуациях.

2. Ни один технический индикатор не будет работать в условиях высокой волатильности, вызванной фундаментальными факторами. Для того, чтобы избежать случайных движений цены, следите за важными макроэкономическими публикациями, к примеру, на сайте инвестинга.

3. Стратегию не стоит тестировать на истории, поскольку подсознательно вы будете закрывать глаза на некоторые неудачные сигналы. Гораздо более точных результатов КПД можно достигнуть, проверив инструмент на Демо-счете.

4. Чем выше период индикатора, тем меньше будет ложных сигналов, но появляться они будут реже.

5. От результативности напрямую зависит минимально допустимый уровень прибыльности контракта. К примеру, если тот или иной индикатор дает 60% успешных сигналов, то прибыльность опционов в 60% уже перестает быть рентабельной. Поскольку 6*1,6=9,6 долларов при 10-ти потраченных.

6. Отдельно стоит сказать о платных индикаторах. На просторах интернета можно найти десятки предложений о индикаторах с «99%» результативности, но на деле, в них используются все те же механизмы анализа, просто стандартная модель отображения заменена на стрелочки. Конечно, переплачивать ли за удобство восприятия и звуковые сигналы, каждый решает для себя сам. Но, субъективно, финансовые средства лучше потратить на готовые стратегии, которые составить самостоятельно достаточно сложно, особенно для новичков.