Торговая стратегия Parabolic + MACD

Стратегия Parabolic + MACD основана на сочетании двух трендовых индикаторов и предназначена для поиска устойчивых восходящих/нисходящих движений. Хоть MACD и является осциллятором, но в его рабочем окне присутствуют вынесенные скользящие средние, а также гистограмма с объемами торгов, поэтому, несмотря на свою базовую группу индикаторов, он лучше подходит именно под тренд.

Средняя результативность алгоритма – 72 – 77% на благоприятном рынке, что, безусловно, очень много. Но не все так просто, стратегия показывает гораздо худшие результаты при флетовом движении графика, поэтому стоит избегать торгов в азиатскую и тихоокеанскую сессию, да и в начале европейской тоже делать нечего. Торговые активы, соответственно, нужно выбирать исходя из степени их ликвидности. Лучше всего остановиться на валютных парах типа Major, а особенно на EURUSD GBPUSD и USDJPY.

Основным индикатором по стратегии будет MACD, сигналы которого будут фильтроваться расположением точек параболика. Таким образом, получится нивелировать количество ложных сигналов осциллятора, за счет другого трендового индикатора, а слишком ранние/поздние сигналы, которыми «болеет» параболик, будут приведены в соответствие с сигналами по скользящим средним.

Описание используемых индикаторов

Moving average convergence/divergence (MACD) переводится как схождение/расхождение скользящих средних, и сразу из названия понятно, что этот осциллятор основан на классическом рыночном принципе взаимодействия двух скользящих средних. Индекс MACD высчитывается как разница между быстрой и медленной скользящей средней, показывая силу и направление текущего тренда. Важно понимать, что расчетные скользящие средние выстраиваются за период, и в условиях спокойного флетового рынка, индикатор продолжит рисовать крутые взлеты и падения индекса. Поэтому, для использования MACD нужно либо хорошо уметь самому оценивать потенциал тренда, либо использовать дополнительные инструменты, к примеру, индикатор объемов ATR. Для стратегии нужны стандартные настройки индикатора (12, 26, 9). Выглядит мини окно следующим образом:

Окно индикатора MACD на платформе Биномо

Parabolic, вопреки расхожему мнению, также основан на скользящих средних, точнее на одной скользящей. Точнее, это целая стратегия, которая построена на пересечении скользящей графиком цены. Это воплощается и в графическом отображении инструмента. В начале нисходящего движения, точки прорисовываются над графиком, при повышении – под ним. Единственным существенным недостатком параболика является неправильная реакция на резкую волатильность. Для стратегии на график нужно установить параболик со стандартными параметрами 0,2/0.02. Рабочее окно с настроенными индикаторами должно иметь следующий вид:

Индикаторы Parabolic и MACD в рабочем окне терминала Биномо

Общие правила входа в позицию

Базовым сигналом на открытие опциона является пересечение скользящих средних внутри MACD. Если белая линия (быстрая) пересекает красную (медленную) снизу-вверх, значит, в скором времени цена актива будет расти, и наоборот, пересечение сверху-вниз – это сигнал к продаже. Пересечение скользящих MACD фильтруется сигналами параболика. Фильтрация стандартная: точки снизу – покупка, точки сверху – продажа. Допускается офсет +- 3 свечи. Иными словами, если параболик поменял свои «показания» не раньше, чем 3 свечи назад, или поменяется не позднее, чем через 3 свечи после сигнала MACD. В противном случае, сигнал стоит просто пропустить.

В качестве дополнения стоит сказать, что если вы не видите пересечения именно линий, к примеру, такое может быть у трейдеров, работающих с телефона, обращайте внимание на гистограмму MACD. При пересеченнии вверх, ее значение должно быть выше нуля, при нисходящем пересечении – ниже. Под словами «выше/ниже нуля» имеется в виду расположение столбика над/под серединным уровнем, а не цвет столбца. Чем тело столбца длиннее, тем точнее сигнал.

Сигналы ко входу в сделку при стратегии Parabolic+MACD

Стоит отметить, что сигналы по стратегии появляются достаточно часто, поэтому мельчить с таймфреймами не нужно. На масштабах меньше чем M1 – M5 ложные сигналы будут появляться гораздо чаще.

Торговые рекомендации

Стратегию нельзя назвать универсальной. Прибыльность будет напрямую зависеть от выбранного торгового актива. Как уже говорилось ранее, сигналы появляются очень часто, поэтому кроме трех рекомендованных валютных пар, не нужно искать альтернативные.

Есть также широко распространенный метод усовершенствовать стратегию, добавив на график классический осциллятор. К примеру, хорошо подойдет стандартный RSI с периодом 14. С его помощью можно определить относительную силу текущего тренда, и оценить перспективы его продолжения. Использование осцилляторов направлено на поиск точек разворота, а вам нужно их как раз избежать. Поэтому, для того, чтобы войти в опцион по восходящему тренду, предварительно нужно убедиться, что индекс RSI не превышает уровень 60. И не находится ниже 40 для падения. Эти же уровни можно сразу отметить в меню настроек.

Настройка индикатора RSI для стратегии Parabolic+MACD

При помощи этого фильтрующего индикатора можно увеличить результативность стратегии на 3-4 процента, но даже при этом она не будет превышать 80%, а значит, нормальным объемом ставки будет 6-7 процентов от депозита, при стандартном распределении ставок, и 1-2 процента, при применении хеджирующих сеток. Говоря о принципе Мартингейла, обязательно нужно упомянуть о том, что при применении фильтрующих осцилляторов, усредняться нужно от более глубоких уровней 75-80 для продажи, 15-20 для покупки. В качестве альтернативного способа поиска усредняющих позиций является обратное хеджирование при пересечении скользящими MACD серединного уровня.

Также, стоит отметить, что таймфрейм либо должен соответствовать сроку экспирации опциона, либо быть вдвое меньшим. Если вы предпочитаете торговать более длительными опционами на 5-10 свечей, значит, в параметрах MACD нужно указывать более высокие периоды скользящих средних.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *